Solvabilité 2

Le Groupe OFI s’adapte en permanence pour apporter aux investisseurs soumis à Solvabilité 2 l’accompagnement nécessaire en lien avec les besoins des trois piliers de cette réglementation. Il s’enrichit d’une veille règlementaire active et bénéficie d’échanges quotidiens avec plus de 120 clients soumis à cette Directive.

Une prise en compte du SCR marché adaptée à différents niveaux d’attente

La méthodologie documentée du calcul du SCR marché du Groupe OFI est déployée dans tous ses outils. Son résultat est accessible au sein des reporting mensuels des principaux fonds, et sera très prochainement disponible sur le périmètre des mandats de gestion.
Tout gérant d’OFI AM dispose de fonctionnalités de simulations de SCR dans l’outil de gestion pour piloter un budget de SCR marché ou l’un de ses modules. Les experts du Groupe OFI peuvent ainsi accompagner les investisseurs dans le calcul et l’analyse du SCR marché de leur portefeuille global et de ses sensibilités dans une optique règlementaire, de challenge de leur propre calcul, ou de monitoring.

Des données exhaustives sur les inventaires des OPC et mandats

La production des inventaires enrichis selon le format Tripartite (ex AMPERE) a été automatisée pour assurer des délais de livraison en cohérence avec les besoins des clients. Des contrôles d’exhaustivité et de cohérence permettent de satisfaire aux attentes des investisseurs en matière de qualité des données, y compris sur les investissements en OPC externes.
La transmission de tous les éléments d’informations requis pour établir les nouveaux QRT et états nationaux spécifiques exigibles est assurée sur les périmètres des mandats de gestion.
Les équipes du Groupe sont également en mesure d’étendre ces dispositifs à l’ensemble des placements, au format des outils de Place (Vega, Effisoft, Addactis,..) dans le cadre de prestations spécifiques.

Des services complémentaires pouvant répondre aux besoins du pilier 2

Au-delà des prestations d’inventaires TPT et de calcul de SCR marché, les experts d’OFI AM peuvent réaliser un suivi des risques financiers sur le périmètre global des actifs pour aider les investisseurs à ajuster leurs investissements en fonction du niveau de risque acceptable pour eux.
En complément, OFI AM propose d’étudier les politiques d’investissement de long terme, sous contrainte de revenus comptables et/ou de SCR marché grâce à un outil de simulation stochastique. Des analyses spécifiques par scénarii peuvent ainsi être menées pour contribuer à une démarche ORSA.
Enfin, certains clients sont accompagnés dans le cadre de formations spécialisées à destination d’administrateurs ou d’opérationnels.

Le respect des exigences en matière de sous-traitance

OFI AM met à la disposition de ses clients un « kit sous-traitance Solvabilité 2 » exhaustif qui a été validé par un organisme externe. Il permet d’attester la fiabilité attendue d’un délégataire de gestion d’actifs au regard des prérequis figurant dans l’article 49 de la Directive.

Les investisseurs disposent également de la documentation actualisée des méthodologies développées par le Groupe OFI (calculs, notations, classification CIC,..) et l’encadrement juridique approprié de la diffusion de données de marché des fournisseurs.