Services

Une offre modulaire face à davantage d’intervenants

L’évolution des exigences réglementaires, notamment Solvabilité II, et la forte progression de l’ISR ont engendré des besoins croissants en matière d’information, d’analyse ou de formation auprès des investisseurs.

Aussi, fort de son expertise d’accompagnement développée depuis de nombreuses années, le Groupe OFI a développé depuis 2009 une gamme de services accessibles en toute indépendance de la gestion financière.

Reporting comptable OFI Asset Management

Reporting comptable

Dans le cadre de sa gestion sous mandat, le Groupe OFI propose aux investisseurs de bénéficier d'un reporting intégrant l’ensemble de leurs placements, y compris ceux gérés et déposés auprès d’autres établissements.
Notre équipe dédiée agrège les positions des différents partenaires afin de fournir un reporting unique et global comprenant les éléments suivants :

  • Inventaire
  • Mouvements
  • État d’amortissement des surcotes/décotes
  • Résultat comptable
Reporting financier OFI Asset Management

Reporting financier

À disposition des Directions Financières, des comités d’audit ou des commissions financières, le reporting financier produit par une équipe dédiée regroupe toutes les informations utiles encadrant le suivi des placements financiers :

  • Allocation tactique
  • Structure du portefeuille et des obligations en direct
  • Répartition des mouvements et des plus/moins-values
  • Rendement des obligations par notation
  • État des produits structurés,
  • Historique et attribution de performance
  • État des contraintes de gestion
  • Analyse ISR
  • État des risques
Reporting réglementaire OFI Asset Management

Reporting réglementaire

L'équipe assure une veille permanente permettant d’intégrer les dernières évolutions réglementaires aux reporting.
Les investisseurs reçoivent, selon les délais imposés par l’ACPR et leur mise en application, les informations sur les placements nécessaires à la production des états réglementaires sur les actifs requis par Solvabilité II.

Analyse ISR OFI Asset Management

Analyse ISR

L’équipe du pôle ISR propose aux investisseurs institutionnels une analyse extra-financière des émetteurs de leur portefeuille. Elle suit le processus d’analyse mis en place dans le cadre de la gestion des OPC du Groupe OFI.
EN SAVOIR PLUS

Cartographie des risques financiers OFI Asset Management

Cartographie des risques financiers

Les équipes du Groupe propose à toute institution financière une prestation d’analyse des risques financiers sur le périmètre global de son portefeuille d’actifs. Cette étude permet à l’investisseur de valider l’adéquation entre son appétence au risque et les risques portés par son portefeuille et d’en analyser la dynamique dans le temps.
Le rapport présente de manière détaillée et explicite tous les facteurs analysés :

  • Risques structurels : analyses d’exposition selon différentes clés d’agrégation (géographique, sectorielle, notation, ratio d’emprise...)
  • Mesures calculatoires : sensibilités, Value-at-Risk, exigence de capital (SCR marché), scenarii de chocs de marchés ou économiques (stress test)
  • Risques relatifs : analyse du risque de portefeuille par rapport à différents indices de marché

Les équipes proposent de présenter ces rapports directement devant les instances de l’institution.

Etudes ORSA OFI Asset Management

Études ORSA

Par construction, l’ORSA est un outil d’analyse propre à chaque institution. Il vise à comprendre et évaluer de manière continue et prospective la structure des risques liée à son activité, sa capacité à les couvrir et à absorber les fluctuations de manière continue et prospective.

OFI AM propose de vous accompagner pour certaines facettes de cette évaluation. En effet, cette analyse prospective intègre la notion de scénarios probables, d’analyse de risque, d’analyse des écarts du SCR marché par rapport à la formule standard, des stress tests à court terme ou à long terme, sur la base de scénarios économiques déterministes ou stochastiques, sur la partie Actif du bilan des organismes soumis à Solvabilité 2. Les équipes d’OFI AM assurent un niveau d’accompagnement approprié à ces besoins à l’aide d’outils d’analyse de risque financier ou stratégique de portefeuilles, mais également de prestations d’analyse du SCR marché afin de challenger votre propre calcul.

L’extension des études d’allocation stratégique au cadre de l’ORSA est basée sur des échanges particulièrement importants, selon l’orientation que l’investisseur souhaite donner à ce rapport (simulation de SCR marché sur la base de scénarios déterministes fournis par OFI AM ou par l’entité, projections sur des scénarios stochastiques, intégration de flux de passif…).

Allocation stratégique OFI Asset Management

Allocation stratégique

Sur la base d’une allocation stratégique définie par les institutions, le Groupe OFI propose de les accompagner en proposant une étude approfondie permettant de :

  • Quantifier précisément le risque associé à la politique d’allocation d’actifs à partir de milliers de scenarii économiques, sur un horizon pluriannuel
  • Ajuster cette politique en cas de risque trop élevé
  • À risque égal, modifier cette politique pour obtenir une performance attendue supérieure

Pour cette étude, les équipes d’OFI AM utilisent l’outil Shaman dont les principales application sont :

  • La prévision (scenarii stochastiques ou déterministes)
  • L’allocation stratégique des actifs
  • Le calcul du coût des investissements en Solvabilité II
  • La mesure des risques financiers et l’ORSA

La restitution de ces travaux d’analyses (analyse de portefeuille initial, paramétrage des simulations, analyse des résultats, pistes alternatives…) peut faire l’objet une présentation complète et adaptée à l’ensemble des instances de l’investisseur.

SCR Marchés OFI Asset Management

SCR Marché

Pour toute institution, les équipes du Groupe OFI proposent de réaliser, sur le périmètre global de ses actifs financiers, un calcul du SCR marché et des 6 sous-modules correspondants aux facteurs de risque réglementaires (taux, actions, immobilier, crédit, concentration, change).
Les équipes en charge de ce service participent aux travaux du club Ampère et aux différents groupes de place en lien avec les attendus de cette réglementation, en termes de contenu, de calcul et de qualité des données à tout type d’instruments.

Le calcul du SCR est restitué à l’institution en intégrant :

  • Les paramétrages du calcul de SCR : courbe des taux, stress crédit, stress taux, stress change et coefficient d’ajustement actions (Dampener)
  • L’inventaire en transparence format TPT (Ampère v3) ayant servi aux calculs
  • Les chocs ligne à ligne en transparence des différents sous-modules
  • La contribution au SCR des positions de niveau 1
  • Un récapitulatif analytique de la décomposition du SCR

Cette restitution est accompagnée de la note détaillant la méthodologie utilisée ainsi qu’une note exposant les traitements spécifiques à certains instruments en portefeuille.

Formations financières et réglementaires OFI Asset Management

Formations

Le Groupe OFI a mis en place et enrichit régulièrement un catalogue complet de formations financières et réglementaires sur-mesure qu'il propose à toutes les institutions financières.

  • Marchés financiers
  • Gestion financière
  • Investissement Socialement Responsable
  • Contrôle des risques financiers
  • Environnement réglementaire

Ces formations sont dispensées par des experts sélectionnés dans le vivier de professionnels du Groupe OFI. Sur-mesure, elles sont adaptées aux besoins et aux portefeuilles des investisseurs ainsi qu’au niveau de connaissance du public concerné.